Basileia e Mercado
Sistema de Risco de Mercado e Capital
O sistema de risco de mercado e capital é voltado para o acompanhamento do risco de mercado de investimentos e, quando aplicável, da gestão de capital.
Gestor de Fundos
"Muitas informações para análise de risco e sensibilidade das carteiras."
Gestor de Risco
"Técnico. Tem tudo que preciso e mais um pouco."
Auditor
"Informações confiáveis e plenamente auditáveis."
Gestor de Basileia
"Integrado. Agora entendo o DLO."
Risco de Mercado
VaR EWMA, ARCH - configuráveis
Subcomponentes de Var (marginal, componente, individual)
Monte Carlo
Histórico
Backtesting, Kupiec
Markowitz
Black & Scholes (e variações) para opções
Exposição, duration e alavancagem
Acompanhamento de volatilidades
Análise múltipla e comparativa de carteiras
Segregação por mesas de operação
Mesas FTP - Funds Tranfer Pricing
Gestão de Risco de Mercado
Solução ideal para o gerenciamento de risco de instituições financeiras, gestores de recursos (asset managers), tesourarias, fundos de pensão e investidores.
Através das funcionalidades de Risco de Mercado, é possível acompanhar e controlar o risco de investimentos, carteiras e fundos com cálculos de VaR, testes de estresse e backtests para validação.
Inclui o fornecimento diário e automático de dados.
Amplo conjunto de ferramentas para fundos de investimentos, direto do XML Anbima.
Rentabilidades
Indicadores de desempenho
SHARPE/ISG
Benchmarks configuráveis
Análise de alocação
Análise de movimentação
Enquadramento/compliance (automático)
CVM 512, ICVM 555
Stress
Geração de auto-stress (sensibilidade automática)
Utilização de cenários configuráveis
EVE
Delta EVE IRRBB (automático)
Choques paralelos e não paralelos em curvas
Choques em ativos à vista
Acompanhamento de valores históricos (percentis)
Cenários BMF incorporados
Cenários de Stress
Monte o seu cenário com choques e correlações personalizadas, possibilitando a análise de EVE diretamente.
Descubra automaticamente onde sua carteira é sensível através auto-stress!
Liquidez
A melhor e mais completa ferramenta de ALM do mercado, contemplando negociabilidade e variação de NII.
Simulação de liquidez por meio de cenários
Cenários de fluxos extras (p.e. orçamento)
Cenários de alterações de preços de mercado
Avaliação de atrasos, antecipações e inadimplência
Rolagem de ativos e passivos
Sazonalidades
Avaliação de derivativos (futuros, swaps etc)
Análise de GAP
Horizonte configurável
Cash-like
Previsão de resultados (Profit & Loss)
Delta NII IRRBB (automático, múltiplos horizontes)
LCR - Liquitidy Cash Ratio (múltiplos hjorizontes)
Configuração de limites (acionamento e PAPCO)
Análise de negociabilidade
Liquidez Intraday
Basileia
Solução integrada para gestão de capital de instituições financeiras.
Com as ferramentas de Basileia é possível obter detalhes da alocações, melhorando o entendimento e aumentando a previsibilidade sobre as necessidades de capital.
Gestão de Capital
- Parcelas RWA JUR1, JUR2, JUR3, JUR4, CAM, COM ACS e MI
- DDR, DRM, DRL, DLO, DLI
- IB's, IBA, II
- OPAD, todas as abordagens
- CPAD, FPR,LEC, LOC, LCSP, RA, LCSP, FLAF, SP
- Conciliação em reportes
- Simulação de Capital
- Alocações automáticas
- Detalhamentos de parcelas
- Integração
- PR, LI
- DRC
- Sensitivities-based Method (BETA)
- Mesas legais e automáticas (sintética, IRT etc.)
- Todas as funções de Mercado
Contato
Para testar ou saber mais sobre o sistema de Basileia e Mercado solicite um contato da nossa equipe:
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